摘要：
本文提出基于粗糙集和支持向量机的股指期货走势预测模型。在模型中首先使用粗糙集对指标集进行特征选择，剔除冗余指标，然后使用支持向量机对基于历史数据的股指期货价格走势进行预测。为了评估该预测模型的性能，将预测结果与传统的自回归移动平均模型和ＢＰ神经网络模型的预测结果进行比较。实验结果表明了该模型的有效性。
中图分类号:
F224-39
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