基于ARIMA模型的余额宝收益率的预测

doi:10.3976/j.issn.1002-4026.2017.04.016

山东科学 ›› 2017, Vol. 30 ›› Issue (4): 99-105.doi: 10.3976/j.issn.1002-4026.2017.04.016

基于ARIMA模型的余额宝收益率的预测

罗裕凡，刘小蓉，朱淑雅，赵伟帆，李敏*

山东师范大学数学与统计学院，山东济南 250014

收稿日期:2016-10-31 出版日期:2017-08-20 发布日期:2017-08-20
通信作者: 李敏。E-mail: liminemily@sdnu.edu.cn E-mail:liminemily@sdnu.edu.cn
作者简介:罗裕凡（1995—），女，研究方向为信息与计算科学。
基金资助:
教育部留学回国人员科研启动基金资助项目(教外司留［2015］1098)

Prediction of the Yu Ebao yield based on ARIMA model

LUO Yu-fan, LIU Xiao-rong, ZHU Shu-ya, ZHAO Wei-fan, LI Min*

School of Mathematics and Statistics, Shandong Normal University, Jinan 250014, China

Received:2016-10-31 Online:2017-08-20 Published:2017-08-20

摘要/Abstract

摘要：

选取2013年5月30日—2016年7月27日期间的余额宝收益率数据,进行数据处理并建立ARIMA模型，从而预测出余额宝在2016年7月28日—2016年8月21日期间的收益率。通过实际结果与预测结果之间的对比，确定了在允许误差范围内该模型的有效性。

关键词: 余额宝, ARIMA模型, 收益率

Abstract:

The research object of this paper is the yield of Yu Ebao. By selecting the yield data during May 30, 2013 to July 27, 2016, the ARIMA model was established for data processing, thus predicating the yield of Yu Ebao between July 28, 2016 and August 21, 2016. Finally, by comparing the actual results with the predicted results, the validity of the model within the allowable error range was determined.

Key words: prediction of the Yu Ebao yield , ARIMA model, Yu Ebao

中图分类号:

O2.3

罗裕凡，刘小蓉，朱淑雅，赵伟帆，李敏. 基于ARIMA模型的余额宝收益率的预测[J]. 山东科学, 2017, 30(4): 99-105.

LUO Yu-fan, LIU Xiao-rong, ZHU Shu-ya, ZHAO Wei-fan, LI Min. Prediction of the Yu Ebao yield based on ARIMA model[J]. SHANDONG SCIENCE, 2017, 30(4): 99-105.

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基于ARIMA模型的余额宝收益率的预测

Prediction of the Yu Ebao yield based on ARIMA model

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